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2018-03-27

交易策略『突破20MA』的回溯測試報告

 
先說結論

『突破20MA』並不是一個不好交易方法,但因為交易過度頻繁,產生鉅額的交易成本,所以無法創造出正報酬。如果不考慮交易成本,『突破20MA』確實可以創造出正的績效。有交易成本的情況下,3年的總報酬為-40%;但若沒有交易成本的情況下,則可以產生正8.8%的報酬。這表示『突破20MA』的選股策略在統計上仍是具備選股優勢



2018-03-16

主力Top50 60日籌碼集中度 (Top 100) 》回測數據


策略規則簡介
選股規則從所有股票中找出 過去60日 主力Top50籌碼集中度 前100檔的股票
換股時間每月月底,進行選股。於次日開盤,進行換股







2018-03-14

主力Top1 120日籌碼集中度 (Last 10) 》回測數據



策略規則簡介
選股規則從所有股票中找出 過去120日 主力Top1籌碼集中度 最後10檔的股票
換股時間每月月底,進行選股。於次日開盤,進行換股









主力Top1 60日籌碼集中度 (Last 10) 》回測數據



策略規則簡介
選股規則從所有股票中找出 過去60日 主力Top1籌碼集中度 最後10檔的股票
換股時間每月月底,進行選股。於次日開盤,進行換股










主力Top1 20日籌碼集中度 (Last 10) 》回測數據


策略規則簡介
選股規則從所有股票中找出 過去20日 主力Top1籌碼集中度 最後10檔的股票
換股時間每月月底,進行選股。於次日開盤,進行換股









2018-03-13

主力Top15 多日籌碼集中 ≧5% (60,120,240日) 》回測數據


策略規則簡介
選股規則從所有股票中找出過去60、120、240日 主力Top15籌碼集中度皆 ≧5%的股票
換股時間每月月底,進行選股。於次日開盤,進行換股









主力Top15 240日籌碼集中度 (Top100) 》回測數據


策略規則簡介
選股規則從所有股票中找出 過去240日 主力Top15籌碼集中度 前100檔的股票
換股時間每月月底,進行選股。於次日開盤,進行換股









主力Top15 120日籌碼集中度 (Top100) 》回測數據


策略規則簡介
選股規則從所有股票中找出 過去120日 主力Top15籌碼集中度 前100檔的股票
換股時間每月月底,進行選股。於次日開盤,進行換股