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2017-08-29

有用的【選股因子】大揭密

 
開發「CM策略指數」的過程中,
小編對各式各樣的選股因子進行大量的「回溯測試」,
並記錄下每一項因子、不同參數的績效結果。
現在我們將這些績效報酬彙整,
並根據「整體報酬率」的狀況,
將每一項因子區分「很有用」、「有用」、「沒用」。

2017-08-24

具備優勢的【選股基礎】

 
前言
有很多的策略是具備獲利特徵的,但因為持股數量高達100~300檔。所以很難被實際執行。像這類型的策略可以應用來作為『選股的基礎』,也就是從具備獲利優勢的基礎下,再來進行二次選股。在『CM策略指數』中『多因子指數系列』就是將多個具備獲利特徵的策略進行混搭後,所開發出來策略指數,其策略績效都遠優於『單因子』的策略指數。